报告题目：金融中的统计应用

时间：2015.11.11（星期三）下午3：00-4:00

地点：学院南路校区，学术会堂603

报告人：北京大学吴岚教授

摘要：金融中存在大量的不确定现象，同时也有一定的数据积累，这些背景为统计在金融中的应用奠定了基础。本讲座将与大家分享以下若干关于统计在金融中的应用问题：1. 金融市场的研究。包括：一般的资产收益建模、市场微观结构研究、收益率曲线的统计建模、衍生产品的建模等。2. 交易策略的统计建模。包括：自动化交易策略建模、交易冲击建模、交易成本和流动性建模等。3. 损失模型。包括：保险精算中的统计建模、信用建模等。4. 风险管理的统计模型。包括：风险度量（例如VaR）的统计建模、压力测试模型、信用风险建模、操作风险建模、风险组合的建模等。

报告人简介：吴岚教授是北京大学数学科学学院金融数学系主任，博士生导师。中国精算师协会常务理事、教育考试工作部主任，《中国保险业偿付能力监管标准委员会》（中国保监会）委员，中国数学会概率统计分会委员。研究方向为精算学、金融风险统计模型。主持多项国家级课题，发表了多篇在业界有深远影响的论文。

[编辑]：孙颖